Комплексная оценка ЕЦБ 2014

Bank of Cyprus Public Company Ltd (« Банк» ) успешно прошел комплексную оценку ЕЦБ (« Комплексная оценка» ), проведенную Европейским Центральным Банком (« ЕЦБ» ) вместе с Европейской Службой Банковского Надзора (« ЕСБН» ) и Центральным Банком Кипра (« ЦБК» ) в 2014 году. Предшествовавшее этому Увеличение уставного капитала на 1 млрд. Евро в сентябре 2014 года обеспечило Банку достаточную капитализацию для прохождения комплексной оценки.

Банк принимает во внимание заявления, сделанные сегодня ЕЦБ, ЕСБН и ЦБК относительно комплексной оценки и полностью подтверждает ее результат.

Комплексная оценка была проведена ЕЦБ до принятия им полной ответственности за надзор в рамках Единого Надзорного Механизма (« ЕНМ» ) в ноябре 2014 года в кооперации с  Национальными правоохранительными Органами (« НКО» ) государств-участников ЕНМ При содействии независимых третъих лиц на всех этапах ее проведения.

Комплексная оценка состояла из 2-х главных направлений:  

Анализ качества активов (« AQR» ) для того, чтобы увеличения прозрачности бухгалтерского баланса Банка путем проведения анализа качества банковских активов, включая адекватность оценки активов, залогового обеспечения и соответствующих запасов.

Стресс-тестирование кредитных организаций стран-членов ЕС в 2014 году, проводимое в тесном кооперации с ЕСБН. В рамках данного тестирования определялась чувствительность балансовых показателей кредитных организаций к различным стресс-сценариям. При тестировании использовалась стандартная методология, разработанная ЕСБН, которая применялась ко всем участвующим банкам. Результаты стресс-тестирования отражают заданный заранее базовый и неблагоприятный сценарии стресс-тестирования и не бывают прогнозами финансовой деятельности или коэффициентов достаточности капитала. Стресс-тестирование не предусматривает получение прогнозных данных вследствие его результатов, так Как неблагоприятные сценарии предполагают правдоподобные, но так или иначе экстремальные и маловероятные к исполнению допущения. Разные стресс-тесты имеют возможность приводить к различным результатам в зависимости от характера деятельности каждого Банка и предоставляют важную регуляторную данные для надзорных органов. Стресс-тестирование Банка в рамках проверки кредитных организаций стран-членов в ЕС в 2014 году было проведено на базе использования допущения динамического[1] баланса начиная с декабря 2013 года за 3-летний период.

Комплексная оценка была основана на сравнении показателей коэффициента достаточности основного капитала 1-го уровня (Common Equity Tier 1) со значением 8%   (« CET1» ), включая переходные значения CRR/CRD IV Как для AQR, так и базового сценария стресс-тестирования. В целях проведения стресс-тестирования кредитных организаций стран-членов ЕС для всех участвовавших кредитных организаций минимальный Коэффициент был установлен в размере 8% показателя CET1 для базового сценария и 5. 5% для неблагоприятного сценария.

Как указано в приведенной ниже таблице, в итоге проведения AQR и стресс-тестирования, Скорректированный Коэффициент AQR CET1 Банка (основанный на переходных значениях показателей по положению на 01. 01. 2014) составил 7. 28%, Скорректированный Коэффициент CET1 после использования базового сценария составил 7. 73%, а Скорректированный Коэффициент CET1 после использования неблагоприятного сценария составил 1. 51%. Вследствие использования вышеупомянутых коэффициентов достаточности капитала, теоретический общий нехватка капитала по итогам комплексной оценки составил 919 млн. Евро. Учитывая успешное Увеличение капитала на 1 млрд. Евро 18 сентября 2014 года, теоретический общий нехватка капитала был полностью покрыт, а положительное значение капитала составило 81 млн. Евро, вследствие чего у Банка отсутствуют обязательства относительно проведения каких-либо мер, связанных с укреплением капитала. В связи с этим При корректировке вышеупомянутых коэффициентов на Увеличение капитала, Скорректированный Коэффициент AQR CET1 (основанный на переходных значениях показателей по положению на 01. 01. 2014) повышается до одиннадцать. 53%, Скорректированный Коэффициент CET1 после использования базового сценария повышается до одиннадцать. 62%, а Скорректированный Коэффициент CET1 после использования неблагоприятного сценария повышается до 5. 85%. 

в соответствии ЕЦБ

Коэффициент, Скорректированный на Увеличение капитала

Скорректированный Коэффициент AQR CET1

7. 28%

одиннадцать. 53%

Скорректированный Коэффициент CET1 после использования базового сценария

7. 73%

одиннадцать. 62%

Скорректированный Коэффициент CET1 после использования неблагоприятного сценария

1. 51%

5. 85%

надобно отметить, что Коэффициент CET1 Банка был раскрыт в размере одиннадцать. 3% по положению на 30. 06. 2014, а в это же время При учете повышения капитала на 1 млрд. Евро, данный показатель (основанный на переходных значениях показателей по положению на 01. 01. 2014) достигает значения пятнадцать. 6%.

в рамках 3-го этапа повышения уставного капитала[2], Банк намеревается провести эмиссию новых обыкновенных акций в сумме 100 млн. Евро рамках в подписки существующих акционеров прежде чем разместить акции на Кипрской Фондовой Бирже и Афинской Фондовой Бирже. При условии получения соответствующих одобрений, Банк ожидает, что эмиссия по подписке и размещение акций на Бирже произойдет до окончания 2014 года.

Комплексная оценка представила собой экстремально тщательный Анализ, который затронул 130 кредитных организаций с совокупным размером активов, составляющим 85% активов банковской системы Еврозоны, а период его проведения составил 12 месяцев. По сопоставлению с предыдущими подобными мероприятиями, данная Комплексная оценка была намного обширнее и сложнее для прохождения, став важным первым шагом к восстановлению доверия к банковскому сектору путем повышения прозрачности балансовых показателей кредитных организаций, а Также последовательного использования надзорных мер в евросоюзе. Проведенная оценка помогла выяснить проблемы и применить нужные коррекционные меры, обеспечив уверенность имеющих интерес лиц в безотказности кредитных организаций и укрепить доверие к ним.

врач Христис Хассапис, руководитель Совета директоров Bank of Cyprus Group пояснил ситуацию следующим образом: « положительный результат комплексной оценки подтверждает устойчивость капитала Банка даже При наиболее экстремальных и неблагоприятных стрессовых условиях. Он Также отражает превентивные действия Группы по увеличению капитала до адекватного уровня перед проведением комплексной оценки. Сегодняшний результат является следующим этапом развития для Банка, укрепившим доверие вкладчиков и иных имеющих интерес лиц к нему. Являясь лидером на рынке банковских услуг Кипра, Банк привнес собственный вклад в улучшение экономической положения и уверенности относительно Кипра и в последствии существенно выиграет от этого.

Джонн Хурикан, руководитель Правления Bank of Cyprus Group, пояснил ситуацию следующим образом: « Мы рады, что своевременные и обдуманные меры, принятые на протяжении 2014 года, и, например, превентивное Увеличение уставного капитала на 1 млрд. Евро, обеспечили положительный результат комплексной оценки ЕЦБ. Увеличение уставного капитала создало существенный запас капитала, позволивший Банку выдержать даже неблагоприятный стрессовый сценарий, разработанный надзорными Органами. Банк будет продолжать поддерживать адекватный уровень капитала с учетом экономических условий и обусловленных ими трудностей. Наши действия по-прежнему сконцентрированы на проведении реструктуризации, и, Как следствие, Мы постепенно становимся не менее устойчивым и лучшим Банком для наших покупателей, акционеров, работников и для Кипра в целом. По мере своего укрепления Банк будет иметь больше возможностей для восстановления экономики Кипра, диктором к увеличению благосостояния страны в целом. Мы желаем поблагодарить всех наших имеющих интерес лиц за доверие, которое они продолжают оказывать нам, и заверить их в том, что Банк будет продолжать оправдывать их доверие».

пояснения для редакторов:

Детали результатов AQR и стресс-тестирования с применением базового и неблагоприятного сценариев, а Также данные о кредитном риске Банка и воздействии на него от органов центрального и местного управления, предоставлены в прилагаемых таблицах, составленных вследствие стандартных форм, разработанных ЕЦБ и ЕСБН, Также прилагаемых к данному документу.

Комплексная оценка носит регуляторный характер. Правила бухгалтерского учета Также принимались в расчет и имели важное значение, однако для целей данной процедуры ЕЦБ не был ограничен правилами бухгалтерского учета в случаях, если использование регуляторных или экономических суждений приводили к альтернативному результату. Также надобно отметить, что так Как проверка носила регуляторный характер, она не влечет за собой необходимости изменения данных бухгалтерского учета.

Стресс-тестирование было проведено вследствие стандартной Методологии ЕСБН и стандартных ключевых упрощенных допущениях (например, не подверженный существенным изменениям бухгалтерский баланс, единый подход к последствиям секьюритизации), опубликованных в Методологии ЕСНБ. В связи с этим информация, относящаяся к сценариям, предоставлена только в сравнительных целях.

не менее подробные Подробности, связанные с методологией ЕСНБ представлены на интернет представительстве https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-common-methodology-and-scenario-for-2014-eu-banks-stress-test.

[1]   Применимо к банкам, действующим Согласно с планами реструктуризации, утвержденными до 31 декабря 2013 года.

[2] Увеличение уставного капитала было утверждено акционерами Банка на внеочередном общем совещании 28 августа 2014 года, 1-й и 2-й этапы были закончены 18 сентября 2014 года.

Описание Группы

Основанная в 1899 году, Группа организаций Bank of Cyprus является лидером рынка банковских и финансовых услуг на Кипре. Группа предоставляет широкий спектр банковских услуг и продуктов, включающий розничные и коммерческие  банковские операции, финансовые и факторинговые операции, сервис инвестиционного Банка, брокерские операции, управление фондами, услуги  private-banking, сервис общего страхования и страхования жизни. Группа осуществляет свою работу в 280 филиалах, 144 из которых находятся в РФ, 130 - на Кипре, 1 - в Румынии, 4 в Великобритании и 1 на Нормандских Островах. Группа  Bank  of  Cyprus  имеет представительства в РФ, в Украине и в Китае и располагает штатом работников в количестве 6 747 работников во всем мире. По положению на 30 июня 2014 года балансовая стоимость активов Группы составила 28. 6  млрд. Евро, сумма капитала составила 2. 8 млрд. Евро.                                                                           .